Verschobenen Durchschnittlichen Amibroker

Displaced Moving Average Verschobenen Moving Averages sind nützlich für Trend-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der Whipsaws im Vergleich zu einem äquivalenten Exponential oder Simple Moving Average. Displaced Moving Average erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem Displaced Moving Average von unten nach oben geht. Gehen Sie kurz, wenn der Preis unterhalb des Displaced Moving Average von oben liegt. Monster Beverage Inc. (MNST) ist mit einem 20-wöchigen Simple Moving Average aufgetragen, um dem primären Trend von 2010 bis 2012 zu folgen. Der Trend wird im Juli 2012 unterhalb von 68 Jahren beendet, aber es gibt 7 Peitschen (Austritt und Wiedereintritt) im Laufe des Zeitraums. Das Verschieben des gleitenden Durchschnitts ermöglicht es uns, die Anzahl der Peitschen zu minimieren. Drei verschobene Bewegungsdurchschnitte werden angezeigt: 15 Wochen versetzt um 5 Wochen 13 Wochen versetzt um 7 Wochen und 10 Wochen versetzt um 10 Wochen. Die Summe der Moving Average Period und der Displacement-Periode addiert sich jeweils zu den gleichen 20 Wochen, wie sie im ursprünglichen Trend-folgenden gleitenden Durchschnitt verwendet wurden. Das Erhöhen der Verschiebungsperiode verringert das Ansprechverhalten (oder verlangsamt das Displaced MA) mehr als die kompensierende Abnahme der MA-Zeitperiode. Der Abschlag eines niedrigeren Ausstiegspreises wird durch Transaktions - und Schlupfkosten, die durch die Vermeidung von Peitschen entstanden sind, aufwiegen. Exponential Moving Averages sollen bessere Ergebnisse liefern (als Simple Moving Averages) für langfristige Trendfolgerungen. Wählen Sie Indikatoren im Diagrammmenü. Wählen Sie Moving Average (Displaced) in der linken Spalte des Anzeigefelds. Wählen Sie Ihre Einstellungen im mittleren Bedienfeld: Tägliche oder wöchentliche Verschiebung der durchschnittlichen Zeitverschiebung (verwenden Sie eine Zahl für Lag) und Moving Average Type (normalerweise einfach oder exponentiell). Speichern Sie die Anzeige in der rechten Spalte gtgt. Siehe Anzeiger für weitere Richtungen. Displaced Moving Averages sind auch verfügbar für offene, hohe und niedrige Preise, aber diese würden normalerweise nur verwendet werden, um die kurzfristige Reaktionsfähigkeit zu erhöhen. THE DISPLACED MOVING AVERAGE RIBBON Hallo Fellow ChartWatchers Eine Weile zurück, demonstriert das Konzept der Moving Average Ribbon hier als Eine Weise für das Sehen der quotwaves und ripplesquot für irgendeinen Vorrat. Das Konzept ist einfach - nur eine Menge von Moving Average Overlays auf dem gleichen Diagramm, sondern ändern Sie den Zeitraum für jede MA um einen festen Betrag. Viele Menschen mochten dieses Konzept und viele Menschen nutzen es immer noch in ihrer täglichen Analyse. Heres eine andere nehmen auf dem gleichen Konzept - die verschobenen Moving Average Ribbon: (StockCharts Mitglieder können auf den Link oben klicken, um genau zu sehen, wie das Diagramm erstellt wurde.) Genau wie die MA Ribbon zeigt das Displaced MA Ribbon mehrere Moving Average Overlays auf der Das gleiche Diagramm, nur dieses Mal jedes MA hat die gleiche Periode, aber der Offset für jede MA erhöht wird um einen festen Betrag erhöht. Für diejenigen, die arent vertraut mit ihm, kann die Moving Average Overlay auf SharpCharts einen zweiten, optionalen Parameter, der den Offset (positiv oder negativ) für einen gleitenden Durchschnitt darstellt. Wenn Sie z. B. quot50,5quot als Parameter für einen MA angeben, zeichnet SharpCharts die 50-Tage-Moving-Average-Linie auf und verschiebt sie nach 5 Perioden nach rechts. Ähnlich verschiebt quot50, -5quot die MA-Linie 5-Perioden nach links. Das Displaced MA Ribbon kann Ihnen helfen, zu sehen, wann ein aktueller Trend Trendrunning von steamquot - wenn alle Linien marschieren im Schritt, die Dinge ein großer und der aktuelle Trend sollte sich fortsetzen. Wenn die Linien beginnen, quottangledquot erhalten, seine Zeit, um Dinge neu zu bewerten. Im obigen Beispiel wähle ich einen Simple Moving Average mit einer 50-Tage-Periode und Verschiebungs-Offsets von 5 Perioden. All diese Dinge können an Ihre Situation angepasst werden. Sie können feststellen, dass ein Band auf der Grundlage von 20-Tage-EMAs mit 10-Perioden-Offsets besser funktioniert. Das ist groß Experimentieren führt zu Vertrautheit und dann Vertrauen - und Sie müssen einem Indikator vertrauen, bevor Sie mit ihm handeln können. Während ich persönlich die ursprüngliche MA-Multifunktionsleiste bevorzuge, kann das Displaced MA Ribbon eine andere Perspektive auf die Dinge bieten und Ihnen helfen, Sie auf Trendänderungen aufmerksam zu machen, die Sie sonst vermissen könnten. Über diesen Blog: ChartWatchers ist unser kostenloser Newsletter für Interessierte in technischen Handel und Chart-Analyse. Es wird zweimal im Monat per E-Mail versandt. Dieses Blog enthält frühzeitige, Vorschau-Versionen der Artikel, die später im offiziellen Newsletter erscheinen. Um den ChartWatchers Newsletter zu abonnieren, klicken Sie hier. Abonnieren von ChartWatchers, um benachrichtigt zu werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird. Detrended Preis Oszillator (DPO) Detrended Preis Oszillator (DPO) Einleitung Der Detrended Preis Oszillator (DPO) ist ein Indikator, um Trend aus dem Preis zu entfernen und machen es einfacher zu identifizieren Zyklen . DPO verlängert sich nicht auf das letzte Datum, da es auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Die Ausrichtung mit dem jüngsten ist jedoch kein Problem, da DPO kein Impulsoszillator ist. Stattdessen wird DPO verwendet, um Zyklen-Highslows zu identifizieren und die Zykluslänge zu schätzen. Kalkulation verschoben Gleitender Durchschnitt Die gleitende mittlere Verschiebung zentriert den gleitenden Durchschnitt. Betrachten Sie einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt Offset 11 Tage auf der linken Seite. Es gibt 10 Tage vor dem gleitenden Durchschnitt, 1 Tag im gleitenden Durchschnitt und 9 Tage hinter dem gleitenden Durchschnitt. In Wirklichkeit befindet sich dieser gleitende Durchschnitt in der Mitte seiner Rückblickperiode. Etwa die Hälfte der bei der Berechnung verwendeten Preise sind nach rechts und die Hälfte nach links. Abbildung 1 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einer 20-tägigen SMA (grüne gestrichelte Linie) und einem 20-tägigen SMA-Offset 11 Tage (rosa Linie). Die Endwerte sind die gleichen (106,84), aber die rosa gleitenden Durchschnitt endet am 27. Oktober und der grüne gleitende Durchschnitt endet am 11. November, die das letzte Datum auf der Karte ist. Beachten Sie auch, wie der zentrierte gleitende Durchschnitt (rosa) näher der tatsächlichen Preisverteilung folgt. Was bedeutet DPO-Messung Der Detrended Price Oscillator (DPO) misst die Differenz zwischen einem vergangenen Preis und einem gleitenden Durchschnitt. Denken Sie daran, dass DPO selbst nach links verschoben wird. Der Indikator oszilliert oberhalb von Null, wenn sich die Preise über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt bewegen. Abbildung 2 zeigt den SampP 500 ETF (SPY) mit einem 20 Tage gleitenden Durchschnitt verschoben -11 Tage. Im Anzeigefenster wird 20-Tage-DPO angezeigt. Beachten Sie, dass DPO positiv ist, wenn der Kurs über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt und negativ, wenn der Preis unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt liegt. Obwohl dieser Indikator wie ein klassischer Oszillator aussieht, ist er nicht für Impuls-Signale ausgelegt. Der verschobene gleitende Durchschnitt ist in der Vergangenheit eingestellt, weshalb der DPO in der Vergangenheit gezeigt wird. Sogar mit dieser Verschiebung können DPO-Peaks und Tröge verwendet werden, um die Zykluslänge zu schätzen. DPO filtert die längeren Trends aus, um sich auf kürzere Zyklen zu konzentrieren. Abbildung 3 zeigt den Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mit DPO (20) im Anzeigefenster. Mit Blick auf die Gipfel und Täler, können wir sehen, ein 20-Tage-Zyklus mit den Tiefs Anfang September, Anfang Oktober, Anfang November und Anfang Dezember. Es gibt ungefähr 20 Tage zwischen diesen Tiefen. Der Zyklus verpasste Anfang Januar. Umschalten oder nicht verschieben Es ist möglich, den Detrended Price Oscillator (DPO) mit einer horizontalen Verschiebung nach rechts zu verschieben. Wenn DPO auf 20 eingestellt ist, wird eine 11-Periodenverschiebung benötigt, um sie an den jüngsten Preis anzupassen. Diese Verschiebungszahl stammt aus der Formel oben (202 1) 11. Während die Verschiebung mag wie eine gute Idee scheinen, ist es wirklich der Zweck dieses Indikators, die Zyklen zu identifizieren. Selbst bei einer positiven Verschiebung stimmen die DPO-Schwankungen nicht gut mit den Preisen überein. Im letzten Beispiel basiert der letzte Wert für DPO (20,11) noch auf dem Ende der letzten 11 Tage und dem Wert des gleitenden Durchschnitts. Beachten Sie, dass DPO negativ, da der Kurs unter dem zentrierten gleitenden Durchschnitt vor 11 Tagen (orange Box) verschoben. DPO entspricht nicht der aktuellen Preisaktion. Im Gegensatz zu DPO lag der Preis unter den 20-Tage-EMA der letzten 12 Tage. Der Percentage Price Oscillator (PPO) ist besser geeignet, überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. PPO (1,20,1) zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem normalen 20-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Overboughtoversold Bedingungen auftreten, wenn die Preise relativ weit von ihrer 20-Tage-EMA. Schlussfolgerungen Der Detrended Price Oscillator zeigt den Unterschied zwischen einem vergangenen Preis und einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Preisoszillatoren ist DPO kein Impulsindikator. Stattdessen ist es einfach entworfen, um Zyklen mit seinen Spitzen und Mulden zu identifizieren. Zyklen können durch Zählen der Perioden zwischen Spitzen oder Vertiefungen abgeschätzt werden. Benutzer können mit kürzeren und längeren DPO-Einstellungen experimentieren, um die beste Passung zu finden. DPO und SharpCharts Der Detrended Price Oscillator (DPO) finden Sie in der Indikatorliste von SharpCharts. Der Default-Parameter ist 20 Perioden, kann aber entsprechend den Zyklus-Zyklen angepasst werden. Benutzer können auch einen weiteren Parameter hinzufügen, der durch ein Komma getrennt ist. Ein Komma plus eine positive Zahl verschiebt die Anzeige nach rechts. DPO kann über, unter oder hinter dem Preisplot positioniert werden. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel des Detrended Price Oscillators. Vorgeschlagene Scans Der Detrended Price Oscillator eignet sich nicht gut für Scans, da der Indikator auf einem verschobenen gleitenden Durchschnitt basiert. Ein 20-Tage-DPO korreliert zu einem Preis vor 11 Tagen, was für Scans nicht praktikabel ist. Das DPO basiert ebenfalls auf absoluten Werten, was vergleichsweise erschwert. Eine 100-Aktie hat eine weitaus größere DPO-Spanne als eine 20-Aktie. Google gehandelt rund 590 pro Aktie Anfang Januar mit einem DPO rund 21. Intel gehandelt rund 20,5 Anfang Januar mit einem DPO um 0,20, die viel niedriger ist. Die DPO niedriger, weil Intel viel günstiger ist als Google. Weitere Studien Technische Analyse Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist